期貨集合競價規則
期貨的交易中，集合競價是相對連續競價而言的 。所謂集合競價，是指在交易所規定的時間內(商品期貨08:55～08:59，股指期貨09:10～09:14)，所有投資者的買單或賣單都輸入電腦進入報價系統，但交易所并不撮合成交；接下來交易所在撮合成交時間(商品期貨08:59～09:00，股指期貨09:14～09:15)按照一定的規則確定撮合成交價和成交量；最后每個股票或期貨合約會以交易所撮合的成交價作為開盤價，同時以該價格最大限度撮合可以成交的單子 。
【期貨集合競價規則】一般而言，連續競價的成交原則為：第一價格優先，第二時間優先 。而集合競價的成交原則為：第一成交量最大優先，第二價格優先，第三時間優先 。簡單來說，集合競價是“先報價、后撮合、再成交”，而連續競價則是“邊報價、邊撮合、邊成交” 。股票實行的是開放式集合競價，而期貨實行的是封閉式集合競價 。
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