時間序列的平穩性是什么意思 時間序列的平穩性的定義
1、假定某個時間序列由某一隨機過程（stochastic process）生成 ， 即假定時間序列{Xt}（t=1, 2, …）的每一個數值都是從一個概率分布中隨機得到的 。
2、如果經由該隨機過程所生成的時間序列滿足下列條件：均值E(Xt)=m是與時間t 無關的常數；方差Var(Xt)=s^2是與時間t 無關的常數；協方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是只與時期間隔k有關，與時間t 無關的常數；則稱經由該隨機過程而生成的時間序列是（弱）平穩的（stationary) 。該隨機過程便是一個平穩的隨機過程（stationary stochastic process） 。
【時間序列的平穩性是什么意思 時間序列的平穩性的定義】
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