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var模型主要是分析什么 var模型主要是分析什么時(shí)間序列

模型

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var按字面的解釋就是“處于風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的價(jià)值”，var模型主要是分析在一定置信水平和一定持有期內(nèi)某一金融工具或其組合在未來資產(chǎn)價(jià)格波動下所面臨的最大損失額 。JP.Morgan定義為：var是在既定頭寸被沖銷（beneutraliged）或重估前可能發(fā)生的市場價(jià)值最大損失的估計(jì)值；而Jorion則把var定義為：“給定置信區(qū)間的一個(gè)持有期內(nèi)的最壞的預(yù)期損失” 。var模型通常假設(shè)如下：1.市場有效性假設(shè)；2.市場波動是隨機(jī)的，不存在自相關(guān) 。一般來說，利用數(shù)學(xué)模型定量分析社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，都必須遵循其假設(shè)條件，特別是我國金融業(yè)，由于市場尚需規(guī)范，政府干預(yù)行為較為嚴(yán)重，不能完全滿足強(qiáng)有效性和市場波動的隨機(jī)性，在利用var模型時(shí)，只能近似地正態(tài)處理 。
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